4.0 звезд, основано на 16 отзывах

Обобщение Модели Васичека На Случай Многих Факторов: Пример Спот-Ставки с Двумя Факторами

RUR 152.00

В наличии

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity)



Описание


В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию инертности их денег и оцениваются их удельные веса

Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения

Для оценки весов агентов и коэффициента инертности их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок

Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза

Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.